مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر انتقال قیمت گوشت مرغ با استفاده از روش خودتوضیح برداری مارکوف- سویچینگ و داده های هفتگی در سال های 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل انتقال قیمت رفتاری غیر خطی داشته و قیمت نهاده های جوجه یک روزه، سویا و ذرت بر روی قیمت گوشت مرغ تاثیر گذارند. همچنین مشخص شد که انتقال قیمت نامتقارن بوده و افزایش قیمت نهاده های تولیدی گوشت مرغ نسبت به کاهش قیمت نهاده ها سریع تر به قیمت گوشت مرغ منتقل می شود و احتمال پایداری در رژیم افزایش قیمت مرغ بیشتر از رژیم کاهش قیمت است. در این راستا، پیشنهاد می شود که سیاستگذاران بخش کشاورزی با اجرای سیاست های تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی موجبات کاهش نوسانات قیمت گوشت مرغ و افزایش رفاه مصرف کنندگان را فراهم آورند.

از جمله ویژگی های بارز بخش مسکن و دارای تاثیر بر سایر بخش های اقتصاد هر کشوری، وجود دوره های رونق و رکودی در این بخش است که در ادبیات اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده است. وجود برخی ویژگی های خاص در کالای مسکن باعث شده است؛ از یک سو این بخش مهم اقتصاد بطور نسبتا زیادی تحت تاثیر شوک های اقتصادی قرار گیرد و از سوی دیگر بتواند اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار دهد بطوری که حتی موجب بحران های عظیم مالی شود. چنین اهمیتی تحلیل رفتار بازار مسکن را اجتناب ناپذیر می کند. در این مقاله دوره های رونق و رکود بازار مسکن در ایران مورد توجه است و رفتار سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی با بکارگیری الگوی خودتوضیح برداری تناوبی مارکوف تجزیه و تحلیل می شود. نتایج بدست آمده از مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهند احتمال باقی ماندن در دوره رونق بیش از احتمال انتقال به وضعیت رکودی است (%95 در مقابل %5) و احتمال خروج از دوران رکود بیش از باقی ماندن در آن است (%73 در مقابل %27). بر این اساس مدت زمان انتظاری دوره رونق بیش از 5 برابر مدت زمان رکود است.

چکیده مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره 1396-1357 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط 3.63 دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد 4.02 دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.

در سال های اخیر، نوسانات قیمت گوشت همواره از چالش های اساسی بازار گوشت ایران بوده و هر ساله عدم تعادل در بازار آن باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان و بروز خسارت برای تولیدکنندگان می شود. در شرایط کنونی که منابع ارزی کشور محدود و قیمت در بازار گوشت دارای روند افزایشی است، بررسی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران از منظر اقتصاد خرد و به ویژه زنجیره انتقال عمودی قیمت ها می تواند راهنمای مناسبی برای سیاست گذران و برنامه ریزان در اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل قیمت و مصرف داخلی این محصولات باشد. هدف از انجام این مطالعه شناسایی محرک های قیمت انواع گوشت در ایران با استفاده از مدل Panel-SVAR در 30 استان کشور طی سال های 98-1385 است. نتایج حاصل از تابع عکس العمل آنی نشان داد که اثر شوک های متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص قیمت گوشت، قیمت گوشت گوسفند و قیمت گوشت گاو منفی و روی قیمت گوشت مرغ مثبت است. در حالی که اثر تکانه های سه متغیر شاخص قیمت نهاده های وارداتی دام و طیور (ذرت، کنجاله سویا و جو)، قیمت دام زنده و خود قیمت گوشت روی تغییرات قیمت انواع گوشت (مرغ، گوسفند و گاو) مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی نیز نشان داد که تکانه های مربوط به متغیر ارزش افزوده بخش کشاورزی کمترین اثر و تکانه های خود متغیر قیمت گوشت بیشترین اثر را بر تغییرات قیمت انواع گوشت در ایران دارد. در این راستا برای مهار شوک های قیمتی وارد بر قیمت انواع گوشت، مدیریت انتظارات تورمی و استفاده از سیاست های حمایتی مناسب در کل زنجیره تولید گوشت از قبیل نظارت بر مراحل تولید و توزیع و مصرف، اصلاح ساختار بازار به جای کنترل قیمت، تأمین به موقع نهاده های تولید برای تولیدکنندگان، توسعه کشت نهاده های دامی در داخل کشور و نیز توزیع کافی و در زمان مناسب برای مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی بوده و در ایران نیز مورد تاکید قانون اساسی قرارگرفته است. در این میان، تبیین ارتباط میان نابرابری و عوامل موثر بر آن از عرصه های چالش برانگیز مباحث اقتصادی در دهه های اخیر بوده و با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه، هنوز هم موضوعات مبهم فراوانی در این خصوص وجود دارد. در این راستا در چند سال اخیر فرضیه های جدیدی توسط توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در زمینه عوامل اصلی گسترش نابرابری ارایه شده است. پیکتی در تحلیل های خود عامل اصلی نابرابری را شکاف بین نرخ بازده سرمایه و نرخ رشد اقتصادی (r-g) می داند. اما علیرغم ارایه توضیحات منطقی سازگار با تغییرات در الگوهای نابرابری، هیچ آزمون تجربی برای زنجیره علمی-نظری خود انجام نداده است. لذا این سوال مطرح می شود که فرضیه پیکتی از نظر تجربی چه قدر قابل تایید بوده و توانایی توضیح افزایش نابرابری کشورهای مختلف را دارد؟ بدین منظور این پژوهش، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و در طی دوره 1394-1352 به تحلیل عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه های توماس پیکتی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شکاف (r-g) ارتباط مثبت و معنی داری با افزایش نابرابری و سهم سرمایه از درآمد ملی در ایران نداشته و شواهد محکمی برای تایید فرضیه پیکتی در ایران وجود ندارد. همانطور که عجم اغلو و رابینستون (2015) مطرح می کنند این نتیجه می تواند ناشی از در نظر نگرفتن نقش سیستماتیک نهادها و عوامل سیاسی در شکل گیری نابرابری، توسط پیکتی باشد.

پیشرفت بیمه های دریایی در یک کشور می تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعه سرمایه گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و تعهدش در جبران خسارت، می تواند بر فعالیت های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمه های عایدشده از بیمه های دریایی (بیمه های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تاثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می کنیم. ضرایب متغیرهای حق بیمه باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیرها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.